1.5.2 以及1.9.2谢谢老师，1.5.2 long swap不是凸度大，short T凸度小吗，当市场利率下降时，long swap 的gain大于short T的loss ，所以是不亏损的吗 ，我是不是记错了…… 1.9.2希望能列出时间轴以及公式，谢谢老师

老师请问 sell volatility 是买保险吗

有些题目会问在计算非预期损失的时候，有没有考虑预期损失，像信用风险的非预期损失=wcl-el，这种是考虑了预期损失还是没有考虑?还有市场风险和操作风险?

老师好，请问1.5.2题C选项negative skew是什么意思？为什么答案里说spread 变大就是有negative skew呢？

老师，押题37题，为什么是methodB includes a convexity adjustment 而不是method A呢？

请问老师 如图所示，Residual risk 乘以 Information coefficient 得出的应该是 Alpha， 为什么答案上写的却得出的是 Standard deviation 呢？ 谢谢老师

这道题是不是选A，答案为D，解释一下

第31题第三行 use a multiplipcative adjustment not an additive 如何理解multipkicative与additive的差别

老师好，问一个纯问题。Scenario data里面有两个bias, 分别是presentation bias 和 context bias，好像意思都是受到外部影响而产生情景环境设计的偏差，应该如何区别两个bias？

这里B和C的区别还是不太懂