习题45:老师好，这道题，我算出了平均到时间3年，也找到了对应的var，也知道组合的本金是200万，但是按公示varp=duration x vars x p 这里没有给出duration呀，我看答案里边好想直接把duration算成了1，请问为什么？

老师您好，这个地方原理明白了，但是请问这里面的equity trench contract spread 如何翻译？指的是什么那？

这处yield curve（interest rates）和longer maturity investment的关系老师能否讲一下。如果是upward sloping，说明longer maturity investment有higher yield；可是在第二段为啥还说downward 的时候，要进行长期投资呢

老师您好，请问这里 是如何判断，个股间的相关系数增加，为什么index的看跌期权隐含波动率就增加？？ 我的理解是个股相关性增加，则看跌期权的标的资产波动性增加，而如何从标的资产的波动性增加推导到看跌期权的波动性增加呐？？（BS model 好想退不出来）

老师，这道题A中CCB不是在自己认为经济好的时候计提的吗，这里说是压力时候为什么对呢

能不能讲一下473题，答案也是没看懂，老师

百分之0.2不是月提前偿付率吗?为什么是CPR？

老师，请问basel2，也没有提到市场风险的内部评级法啊？这个不是在96修正案中提出的吗？题不是问basel2的框架下吗？

习题21:老师好，这道题为什么不能从A和D里选呢？能详细介绍一下答案里的解法吗？

习题19:老师这道为什么我的方法是错的呢？答案里是均值和标准差分别换算平方根法制以后算的lognormal var。而我是算出annual lognormal var后再整体利用平方根得 出daily的，然后再x根号10