任同学2020-05-28 12:22:28
任同学习题19:老师这道为什么我的方法是错的呢？答案里是均值和标准差分别换算平方根法制以后算的lognormal var。而我是算出annual lognormal var后再整体利用平方根得 出daily的，然后再x根号10
回答（1）
Cindy2020-05-28 13:48:30
Cindy同学你好，你这个做法是不行的哦，平方根法则只适用于波动率，不适用于均值呀，
比如10天的均值转化成1天的，我们只要在10天均值的基础上，除以10就可以了，这不叫平方根法则；
10天的标准差转化成1天的标准差，我们需要在10天的标准差的基础上，除以根号10.这叫平方根法则。
所以我们直接算出来VaR值，再整体开根号的话，其实就是在默认这均值和方差都能用平方根法则啦，这样算出来的结果是不对的哦
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