老师，讲义里这个公式，老师特意强调了下是资产价值的波动率，为什么不是违约概率的波动率呢。

最后一道习题中给到的联合概率0.1不等于PA*PB，也就是A违约与B违约这两个事件是不独立的。为什么可以用第一种方法计算EL呢？（第一种方法是默认相互独立的吧）

图中component VaR中的X△VaR一溜的数字数字是怎么求的？

图中画红圈的2.63是portfolio VaR值吗？为什么与2.97有差别，怎么解释？它是用delta normal的方法求的吗？

老师 图里面没有volatility V啊 为什么老师说这个 与UL有啥关系

这一页ppt没懂目的是做什么，为什么要用到dv01，最后的0.9什么东西？

标红的地方，根号下面方差等于np（1-p），除以n以后就没有n了啊，为什么后面的式子还有n？

老师35题的B选项没看懂，答案也没看懂，麻烦解释下，谢谢。

老师，33题 expected surplus怎么算呢，谢谢。

191页的TSCLGC为什么是负的？TSCLGC不是累计的吗？不是应该冲掉307200后为0，多出来的7526记到TSECF里吗？就像188页的回购到期后的19101那样记？