请问下，这里的话，F按公式是我写的这样，但是这样写的话，不是要long spot，long DC，short FC了吗，和书上写的DC和FC相反。请问这个怎么理解呢

请问下老师说，window越大，拒绝域越大，接受越小。但是横向看这张图的话，非拒绝域的区间不是越来越大了吗。。

Y = 0.215 – 0.75X，那a=0.75，μ_s 是32%，为啥乘起来是0.24，不是题中的0.215呢？

老师，I项的意思我理解是“银行必须能实物交易该项资产”，应该不是说“该项资产持有的目的就是为了交易”，感觉I项不太对啊？

老师好，此处没有听明白，σ√dt是习惯上等于σdw吗

这里的YTM计算的原理是什么

老师，这张表里倒数第二列的 new zero value 指的是什么？

请问老师，第三题，答案是怎么理解的？任何说它自动给了一个volatility的估计值，谢谢

老师，您好，VaR的历史模拟法，如果n=100,损失从大到小排列，95%置信区间，在一级的时候是选第5个，在二级老师说选第六个，2021年考纲具体是怎么要求的呢？一、二级是不同的吗？

请问下，假设empirical 分布是正太分布的话，应该是一条斜率45度的线才对。为什么这里的虚线不是45度呀，那就不能说明中间段也是正态分布了吧？