老师讲到如果极值事件扎堆出现（cluster），此时使用GEV方法更好，因为使用POT方法的话会选出多个极值。请问老师，难道所选的每个极值都必须完全由不同的原因引起才可以吗？此处使用POT法不正是可以不遗漏极值吗？谢谢老师！

请问老师，这个题里面的2485000是怎么算出来的？

老师，如果这道题的option是三年到期的话，就应该是从债券的到期日反推期权价值吧？

老师，不是说董事会不管risk appetite转化的事情吗？D为什么可选。

请问老师，计算VaR不管是normal 或是logmormal都要最后乘以P（t-1）对吗？请问会有题干给Pt然后还需要求P(t-1)才能计算出VaR的这种题吗？

老师，这里计算的应该只是第一年的收益率吧？如果要算整体的收益率，应该是用(1/0.85605)^0.5-1吧？

老师，前面在讲hazard rate的时候给出的定义就是去年不违约的条件下今年违约的概率，如果按照这个定义去理解的话，这里讲的conditionalPD不就应该都是0.15吗，为什么算出来是0.1393呢？谢谢啦

老师，这道题的u为什么不是1%，而是直接代入1？

请问这个例子中，用BRW法在95%置信水平下的VAR是如何计算得出60，在传统模拟法中又怎么算出VAR是30呢？VAR值应该是第六个数，图上也没显示第六个数

老师，这个三维的联合累计分布函数是怎么得到的？