老师，您好，这里的谱风险度量指标表示加权平均，分位点乘以权重不应该就是加权平均了吗？为什么加起来最后还要除以9？感谢老师讲解一下

老师，您好，VaR的历史模拟法，如果n=100,损失从大到小排列，95%置信区间，在一级的时候是选第5个，在二级老师说选第六个，2021年考纲具体是怎么要求的呢？一、二级是不同的吗？

第五列这个risk是怎么算出来的？是题目的已知条件吗？

请问老师，不太理解第二个图，如果说图一左边表示损失，那么图二不应该是右边表示损失吗，为什么底下写的盈利(+)？

前导课里老师说80道题里能够做对40道就不错了。是不是考试也是做对40道就基本能够通过噢？🤤

LR＞3.841就拒绝这个是怎么来的？不管VaR的概率c和检验的显著性水平α是多少，这个结论都成立吗？

图中这道题，B为什么不对 讲义说，95%var的非拒绝域大于99%，B说95%不太可能被拒绝，是对的，为什么不选B

这道题答案给的是A。 B为什么不对？ 95%var 的非拒绝域大于99%var的非拒绝域，B说，与99%var比，95%var，不太可能被拒绝，应该是对的。请老师指点迷津。

请问老师，为什么这里的一年volayility可以直接用于一个月计算呢？谢谢

请问下这里，求收益，计算V1的时候。那时候我肯定已经知道下一个forward rate了吧，为什么还要再多此一举用6%和10%来计算呢？因为题目没给forward rate吗？