老师，是否model2和ho-lee, Vasicek Model都是均衡模型？因为后两个是从model2演变而来的？。 此外，还想请教都那些模型是无套利模型哪些是均衡模型呢？（还是说都是均衡模型？有lamuda就是均衡？）

老师，这道题选项C.每次看到说copular的题都写separately这个词，但是copular不是整合边际分布和相关系数吗？为何还用separate这个词呢，每次看到都觉得不太对呀

请问老师，41题D. delta normal的意思不是说delta是关于股票的，如果是债券用duration,normal是说用参数法。那么D为什么说delta normal还可以用于期权呢？请问不是只针对股票吗？

请问老师，这道题视频讲解的关于IRC是不是不太对呀？credit spread risk10天99%和jump- to -default risk1年99.9% 不是FRTB中关于信用风险部分提及的吗？而我的笔记上记的是IRC只是关于credit 的downgrade和default两个都是1年99.9%的。请问老师是否是我的笔记记错了？请您把这里帮我分析一下好吗？谢谢

老师请问这个公式会考计算吗？要不要背这个公式

请问老师，是否correlation- weighted HS就是FHS(filtered historical simulation)? 都是HSmodel＋GARCH or AGARCH的集合呢？还是有什么不同

老师，这个图梁老师说是经济衰退期相关系数的波动率最高，高老师说是Normal期最高。后面一个实证又提到说每次经济衰退前相关系数波动率都会下降。那是不是还是Normal期波动率最高？

老师，这个提问最后问的VAR值是不考虑GPD值的正常的VAR值吗？

为什么指数变动比单个股票变动更多？一般情况下，不应该是单个股票的变动更加剧烈吗？

为什么通过平方根法则转化VaR之后，就有偏了？