C选项里面说 i.e.,not subject to wrong-way risk 是什么意思

老师好，不选择C选项，是因为volatility smirk适用于equity option股票期权，但不适用于currency option吗？

buffer不是不能取出来的吗

If the bank has 7% CET1 with no Additional Tier1 or Tier 2 capital; it would have a 2.5% conservation buffer and therefore not be subjected to a constraint on capital distributions. c这个选项中it would have a 2.5% conservation buffer 是在什么上面添加了2.5啊 是在1级资本上加了2.5的ccb吗 那不是总的就是9.5了对吧

 buffers have been established by the Basel Committee 这个是说明有ccb了对吧 但是题干后面说no regulatory add-ons have been imposed 是指没有加什么呢ccyb吗

可以把讲义上basel3的IMA的截屏给我吗 我只在basel2.5的讲义上看到过这个公式

c选项IDRC 不是IRC的前身吗 IRC说的不是市场风险的事情吗 那不是应该是99% 10天吗 为什么c是对的呢 可以详细说一下吗

这个公式不是beta负值时，alpha上升吗？为什么选项是positive？

IR C对应的不是市场风险吗 市场风险的var不应该是10天 99百分之的要求吗 为什么c是对的

帮我总结一下 信用风险 市场风险 操作风险的var指分别是几天 百分之几吗