这个题目为什么不选择b选项，没有听明白 是因为体力说了用SA吗 而这个选项说用IA的方法 所以不对吗 这个题考察的点在哪

题目给出的0.35和0.4不是波动率吗，按照公式的话不应该是要开根号才会变成标准差（sigma）吗，然后再代入计算？

请问这里的vasicek模型和市场风险中单因素期限结构模型中提到的一个vasicek model是一个东西吗？

最后利率低了没收紧为什么debt还上升？不是高利率才高负债吗

老师好，请问根据上传的图片，错在了哪里？

老师好，POT法下的VAR ES的计算考试会考吗，是否需要记忆？谢谢

这里有个问题，公式里r指当前的利率水平，但在时点1里公式里仍然使用的是时点0的利率水平r0，到了时点2又使用了时点1的利率水平r1，请问如何理解？

请问现在考试还会考到这个模型吗，上课的时候说model4基本上不怎么会考了

这里提到的term structure ，是否可以理解就是远期利率的变化形态？

这是讲义的哪个部分的内容？