天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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黄老师,这两个结论说明随着T↑,more easily reject, so i also can say power of test↑, type2 error↓, type1 error↑?

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一开始的6mil不用计算吗?

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黄老师,划线的这句话没理解。观察期↑,不是有更多的observations参与计算,why rapidly falls and no enough data?

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老师可不可以讲解一下这个图片上面的知识点,以及具体会怎么考

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老师这里的动态对冲 是以call option为例的 那如果是put option结论是不是就反过来了

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DD的公式是(v-K)/sigama?还是lnV-Lnk/sigama?这题用的公式为什么和将以上不一样呢

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B选项The distance to default of a firm will typically be low if the correlation to the market factor is low, for a given probability of default. 是说correlation低,资产中的相关性低,不容易同时违约,所以PD低,所以distance to default 高?是这样理解么?

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本题中提到default correlation varies with the firm’s beta to the market factor. 这里不是说beta会变化么?从哪里看出来beta是一样的从而推导出correlation是beta平方的?

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请问long/short 同一个option, volatility smail 的图也是一样的吗, 就像这里的D, 是不是换成short ITM call volatility也是最大的

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he analysts plan to remove biases or undesirable bets from the alphas. 这一步是在scale么?一直没太理解scale 究竟是什么,能大概讲一下么?

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