老师可以再详细解释一下这里是如何用标准差的标准误来计算var的吗？

This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以详细解释一下这个框架是如何帮助体现var的敏感性吗？什么样的var是敏感的？

这个图像为什么不是山坑的形状，和像山丘的保守估计相反的？

为什么这个根号不包含后面的ES呢？只在ES1上面?

老师，怎么判断上一年的OC账户余额是否需要计算利息呢？这道题目没有明确说要把上一年的OC余额的利率计算在内，是不是默认按无风险利率计算在内呢？

这里WAC， WAM的计算权重中是用face value 计算的吗

这里分母应该是根号下方差/n，为什么伯努利检验的分母是根号下T*P(1-P)，没有除以n？

The hypothetical return represents a frozen portfolio, obtained from fixed positions applied to the actual returns on all securities.可以再详细讲一下假想收益是如何获得的吗？

不是很理解这道题的解释，可以解释一下每个选项吗

可以解释一下对C的解释中的这句话吗in the case of derivative portfolio stress tests, the probability of default and loss given default are treated the same