请问这里代表market timing 的factor 是（Rm-Rf）^2, 还是c（Rm-Rf）^2,

请问tracking error /residual risk和standard error of alpha是一样的吗

老师能不能把CIP和cross-currency swap basis 中经常容易考到的考点以及说法（中文和英文）总结一下，对这个知识点不是很了解

an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening. 如果标的资产的CS上升，代表违约概率增大，CDS价值上升敞口增大，为啥不对捏？

D选项的错误点没看懂 gauss+模型不就是讲利率的么？

请帮我解答一下这个题的I，Ⅱ

麻烦提供完整的推演过程

可以说一下BIA SA AMA SMA全称呼吗 每次都是简写

这是个选择题，选个小于1million的就好了吧

这个内容在2025的考纲里还有吗？