这里的long ,是long underlying assets么？假如T时刻价格从P0降到了P1，单位损失=P0-P1。用short future怎么实现的对冲，1价格下降，约定T时刻以P2的价格卖出资产，P0>P2>P1,则赚了P2-P1那么多，整体损失少了P0-P2那么多。2.那如果价格一直上升呢，这个short future怎么办？T时刻价格变成了P4>P0,但约定的执行价格是P2，是将自己持有的现货以P2价格去卖了么？整体亏P4-P2那么多？

老师，这里的β应该怎么计算呀

请问老师投资者holding a long position in a non-prepayable mortgage pool ，这个是long call还是Long put呢

老师在这里讲的期权费贵，便宜的地方没听懂

麻烦讲解期权上下限

老师您好，请问actual-expected之后，为什么还要乘以β

为什么深度实值欧式看跌期权，theta＞0，突然忘记了

情景分析、VaR 、ES 、压力测试，哪个是基于历史数据，哪个是未来预期呢？

既然要对冲利率上升，那就买一个利率上升时能赚钱的是不是就对冲了。那long一个future，到时以低于市价的价格买入这个国债。为什么不对呢？

为什么不需要计算AI,在哪里抵消了？