赵同学回答（1）
Lucia2023-03-29 09:23:11
Lucia同学你好，因为已经深度实值了，随着到期时间的临近，越接近于他可以行权拿到现金的日子，所以随着时间的流逝，对于持有人来说是有利的，举个极端例子，比如临近到期日还有1天，此时是深度实值，明天马上行权就能赚钱，是不是很期待时间赶快过去，所以，深度实值欧式看跌期权，theta＞0
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢老师，那深度实值的看涨期权呢
- 追答
-
这个theta是小于0
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片