请问怎么判断自由度什么时候该用n什么时候该用n-1？老师可以顺便解答一下讲义第九页最下面两条协方差与方差公式的推导过程吗

老师能再解释一下D吗，为什么影响价格

为什么C➕ke-Ty大于等于S0呢？不太懂

这道题不是让求标准差吗 题目中已经给了均值和标准差 为什么要求标准误

发生概率为0.05 不发生概率为0.95 AB都不发生概率为什么不能是0.95✖️0.95

老师，既然全价是未来所有现金流的贴现求和，那为什么此处的所有现金流用的是1000呢？1000不是在到期时可以拿到的本金加那是付息的利息吗？所有现金流应该加上20期每一期的付息不是吗？

Suppose that a bank has a portfolio with 10,000 loans, and each loan is EUR 1 million and has a 0.5% PD in a year. Also assume that the recovery rate is 30% and correlation between losses is 0.2. Calculate the standard deviation of the loss from the loan portfolio and the standard deviation of the loss as a percentage of its size.

老师这道题采用的是哪种公式呢

outliers是好的还是坏的？我们是希望在regression中除去异常值的吗？

老师你好，有两个疑问。1.根据课件上的内容，4中对应的期权操作本身固定的DELTA值是有正负号的，所以为什么题干里的delta值会跟理论的不一样？2。是否可以直接简单粗暴的记录只要是long期权，不管求的是哪个希腊字母，本身long这个行为就是+号。希腊字母本身的符号根据call还是put来确定。