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赵同学2023-03-28 23:51:34

情景分析、VaR 、ES 、压力测试，哪个是基于历史数据，哪个是未来预期呢？

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回答（1）

Lucia2023-03-29 09:20:44

同学你好，VAR/ES是基于历史数据，压力测试、情景分析是对未来的预测。

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  • 追问（2）
 评论
追问
老师好，VaR和ES包括good scenario么？都是最大损失，尾部损失呢
追答
这里说的是包含的情景吧，计算还是看尾部损失。

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