老师其实我一直不太懂为什么卖出股票就是向下倾斜的线，买入就是向上倾斜。而且这个portfolio insurance只是针对想要持有put option去对冲风险，但是由于put option流动性差而去构造一个类似于put option的组合么？那针不针对call呢
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算出是负号就卖出，是证号就buy嘛？
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老师，想问下为什么在ATM时theta是衰减幅度最大的，它不是time decay么，那不该是时间越长衰减幅度越大么？
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老师好，想问一下trade date是在哪里呢，settlement date之前老师讲过是在t1时刻啊
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是不是只有在same mean and variance, 才可以用口诀： 剑锋肥尾，矮峰瘦尾？
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这道题为啥不是公式求d1然后查表N（d1)
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lease rate 不一般按年来算么，不应该要除2再带入公式么
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为什么不short stock+long put？我的理解：看跌，享有以K卖出stock的权利，然后到时候short stock。
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为什么不long call+long stock？这样得到的图像一直上升，比covered call的图像赚得多...
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当判断PDF variance时，在pdf图片里怎么体现的呢？是不是根据宽窄和厚薄尾巴呢？宽且厚尾说明variance越大是吗？会有窄但是厚尾的情况吗？
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