ml回答（1）
黄石2023-11-01 11:21:20
黄石同学你好。Copula是一类通过将变量各自的边缘分布（Marginal distribution）连接在一起、进而构建变量的联合分布（Joint distribution）的函数，用于建模变量之间的相关性。Gaussian copula则是copula中的一类，是根据标准正态分布进行运作的。关于Copula会在二级市场风险中进行详细讲解，同学到时候自然就明白啦。现阶段同学只需要知道这是一种比较高阶的建模相关性的方法即可。加油~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片