关于这题，covered call=short put，的溢价。什么时候是真的买期权，溢价是付出去的，什么时候溢价是自己的收益？
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1-e(-.01*2)负数指数怎么按计算器
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IR不是跟踪误差收益除以跟踪误差的标准差
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MD题目中为什么等于3 years？修正久期不是收益每变动一单位，债券价格变动的百分比吗？
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这个题能不能理解为yield下降，提前偿付增加，io价格下降，是negtivie。
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这个题本质是在问DV01吗？
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这里说的yield是哪个公式里的哪个yield？
住房抵押贷款计算payment时FV是0，这说明住房抵押贷款不同于债券对吗？
那这些又说类似证券，是因为这些被证券化了吗？
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提前偿付的风险对于IO和PO分别是怎么分析的？
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请问这里的duration estimate的P0是什么呢 这个公式怎么和老师侧边写的不一样了呢？P0-D为什么要用P0减呢
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