第一个说法，不是应该是这个国家经济非常依赖石油产品，但是这个国家同时也拥有很大的存量吗？存量充足怎么影响它的国家风险？
已回答
这里的Df既然用了CTD的8.4年，那么Vf为什么直接用95.0625，而不考虑CTD的问题，用CF来进行调整？
如果不想算CF的话，那么按照匹配原则，是不是应该Df用underlying的9年，来匹配Vf的95.0625呢？
已解决
这题如果从久期角度考虑，付息债久期比零息债小，利率上升对价格变动影响小，A应该跌得更多对吗？如果从折价发行角度考虑，零息债A未来会趋向于升高，抵消掉一部分利率带来的价格损失，这样A损失又小于B。所以哪个才是主导因素？
已回答
这个算的是effective duration，为什么不用p0-p1/2*p0*delta y? 而是用的modified duration的公式？
已解决
corporate debenture bond 就是corporate bond吗？ 这个没有解析视频，可以麻烦解释一下吗？
已回答
老师好 请问第四小问怎么标准化 可以写一下过程吗？谢谢
已回答
老师您好，在计算第t天波动率的时候不应该全部是使用t-1天的数据么？为什么收益率用t天的，波动率用t-1天的呢？
查看试题
已回答
