Q75，GARCH模型研究的是波对率，怎么会对收益分布造成fat tail呢？
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老师您好，在第20题里面计算effective convexity的时候，为什么不去计算一个pure bond的价值呢？在前一到第19题中，视频提到要先求出一个pure bond的价值，再通过这个价值计算effective duration。是不是因为第19题中他要求计算的是不含权债权的duration，所以要计算pure；而在第20题里，它直接要求计算的callable bond的convexity，是这样么？
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像这样的题，如果没说现金流发生在期初还是期末，老师讲解是默认发生在了期初，那像债券付息一样发生在期末可以吗
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为什么此题分红、β都不用考虑，什么情况下要考虑这些条件？
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为什么接受了tickets 就是违反了，他不是对公司有益处吗
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这个d(1)和d（2）公式没太看懂
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老师，这题答案怎么解释?
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您好，第41题是不是讲反了
对long position 来说确实是ITM 有最高成本，OTM是有最小成本
但是题目问的是short position, 图像是否跟long的相反，所以应该是OTM是最大成本，ITM是最小成本，这个理解对吗？
谢谢
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这题不太懂。。老师说从左往右数第四个，可是从左往右第四个是1.87，为什么要用1.82来算呢？
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老师 请问d选项能再详细讲一下吗
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