Phyllis2019-11-13 13:25:56
Phyllis请问老师 这道题在计算价格变化的时候为什么直接带入了零息债券期限等于的麦考利久期，不应该是麦考利久期除以（1 y)的MD才对吗？ 其次，想问一下 用久期计算价格变化的公式里面的P0一定要是债券现值就是0时刻的value 不是面值对吧？多谢老师
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Adam2019-11-13 18:04:42
Adam同学你好，一般复利情况下：MD=Dmac/（1+y/m）
连续复利时，m趋近于无穷大，所以MD是等于麦考林久期的.这是极限的思想
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原来是这样！多谢 还想问一下 用久期计算价格变化的公式里面的P0一定要是债券现值就是0时刻的value 不是面值对吧？
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同学你好，是0时刻的value
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