请问老师 这里没说用delta-normal方法，为什么用算VaR的公式要delta乘以z*P*volatility?(什么时候乘以delta什么时候不乘以不太知道 求指教
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Q28，题目里说，“经过风险调整后”是什么意思？
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老师，tracking error var 是怎么算的
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老师，还有一个问题，12%那里说了compounded simiannully呀，我理解就是12%的fixed应该用半年计息，浮动的才是连续复利，这个为啥不对呢？为啥都是连续呢
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老师这道题里面的9.6为什么不是折现利率啊？没有说到9.6是coupon rate呀？还有就是，浮动方来看，两个月前的价值不是也是面值吗？我用100million*e的（10%次方乘以2/12）来计算为什么就不一样呢？
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老师帮忙做一下这个题
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C中stack and roll为什么下一个的期限要比上一个的长呢，不是期限都一样吗
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为什么资产价格有不利变动时，只有stack hedge才会面临缴纳保证金，并有可能会被强制平仓的风险呢？strip hedge不是也会面临同种风险吗？
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