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Phyllis2019-11-13 13:10:45

请问老师 这道题用美式看跌upper bound是K是35，下线时：max(K折现-S0)为什么做不出来？(而一定要用小于等于的平价公式？)

回答（1）

最佳

Adam2019-11-13 18:10:56

同学你好，
美式看跌期权下限：max (0, K – S0)

注意这里是在问call与put的different的上限和下限，所以直接使用平价不等式

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