12题想问box spread的期权费如何构成？为什么我算出来的等于零？
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65题问一下题目里没有说连续复利诶可以用e来计算吗？没有讲不应该用普通的折现方式计算吗
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63题问一下题目里的 over a 2 year period是指在两年内违约还是在第二年违约？考试会不会在这个上面做文章比如说算第二年违约的概率那第一年违约的那个情况就不能算之类的...
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55题我想问一下用债券复制的方法做，债券c我想不通为什么最后一期的cf是110？这个题目里面表格里的p是指0时刻的价格对吗，然后最后一期的par默认是100，我想不通对于bondc来说为什么期初的价格是100然后中间有coupon结果最后一期的par不变还是100，麻烦解答一下谢谢
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老师，这道题，问的不是measurement error嘛？数据越多error越少，，越严格，confidence level越大error才越少吧？我的理解有什么问题吗
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模拟二86:老师您好，这道题不太明白为什么95%和%99%是落在8.47%这个区间的，能否详细解释下，谢谢
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