桑同学2019-11-13 12:33:04
桑同学老师请问这个题的解题思路是什么？只有答案没有过程。谢谢。
回答（1）
Wendy2019-11-13 18:02:43
Wendy因为用的是historical method,所以选取过了10天后最近的100天作为window，所以远来表格里95天前的-10%无效被剔除了，现在加上新出现的5个损失和之前表格里除了第一行外的其他损失进行排序，然后95%的VaR选取绝对值第5大的负值就可，所以选到了-4.7%，所以是4.7million
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片