老师好，这个题貌似挺简单的，我也不懂，帮我讲讲吧
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为何一个付息债券duration如果是10年，其到期日maturity要大于10年，怎么理解呢？比如6%的bond，duration为10年，那么maturity是多久呢？
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老师好，78题有解题更快的方法吗？我感觉这样算下来，两分钟做不完的，谢谢。
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Effective convexity=（p大＋p小-2p0）/p0*delta y，这里的delta y为何是p0到p大或p小的利率变化而不是p大到p小的利率变化？比如通用公式delta p=-md*p0*delta y，这里的delta y 是delta p对应变化的利率变化，即如果p大变成p小，那么对应的利率变化delta y就是p大或p小变成p0的2倍，为何有这样的差异？
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老师好 对于这类存在时间差的远期价格计算我总有点糊涂 还请老师指导，谢谢！
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老师，请问这个怎么理解？判断收割前后价格变化及对应策略。理解性问题
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请问老师，在官网什么模块下载原版书？没有找到下载的地方……谢谢！
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请问老师，这道题目与问题结尾写的六个月末是不是没有关系？如果问题是三个月的话是不是答案一样？谢谢
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请问原版书可以联系哪位工作人员拿？
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