模拟二63题，这个考虑二阶导的时候，后面要减去的部分，岂不是会非常大？那答案就不是比5200轻微的小一点点了呀。见图二。
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这道题解答的公式的下标写错了，被对冲的是short call 的头寸，用来对冲的工具是Tbond。这可能是这道题比较难理解的因素。
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在swap的交换日，Vfix=vfloat，为什么两者相减不等于0？另外，计算float的时候 为什么没有加本金？谢谢
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请问这道题的dividends为啥可以连乘？遇到这种多期且不相等的红利不应该是用s0减去每一期贴现红利然后再算未来价格吗？
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1、为什么固息债用市场利率折现而不是固定利率？2、浮息债为什么只折现了一段，而不是像固息债一样所有的付息日都折现？
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模考二43题，选项中后半部分怎么计算？关于成本。
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此处固定利息应该是每半年60000呀，题目中为什么是30000？
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