押题第三题，算出来是65点几，请问这种情况不用选比65稍微大一点的选项吗？
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这道题怕价格下跌，所以做的应该是long put option? 或者short call option? 对吗？
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老师，68题。平均数未知，为什么按平均数为1来算呢？
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请问老师本题第一是哪个方法的特点？
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Market risk 的 confidence level and time horizon 呢？
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请问zero coupon bond 是不是比coupon bond对利率更敏感呀。。。
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根据最新出的文档 CHF/USD=1.368中 USD应为本币，chf 为外币。那本题外汇远期价格应该为1.368×e（1.05%-0.35%）×0.25，跟答案不一样啊。请老师解释一下
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若想計market 自己的 sharp ratio 是
e(Rm)-risk free/ SD of portfolio 還是
E(Rm)- risk free/ SD of market
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56，这个题，是因为a trader has,所以是long方，gamma对long方是有利的，所以才在VaR中减去吗
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老师，能不能写一下复合期权各自对应的求价值的公式，这几个搞不清楚哪个对应哪个
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