老师。 这里为什么是 non-prepayable?( 画红底线部分)
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为什么知四求一的期利率算不了？
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Stack & Roll的问题。
1）Stack对冲策略是否因为Strip的流动性欠佳而发明的？stack与strip相比除了流动性比较好之外，还有什么优点吗？
2）既然stack策略会面临累积basis risk的风险，那为什么不每次只对冲最快到期的那一笔交易呢？然后循环对冲下一个最快到期的交易，这样不是可以减少累计的basis risk吗？
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老师这道题为什么借不借钱都在EF上？不应该都在CML上吗？我理解的是我画的第二张图
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求问此题中的答案，各个答案能否帮忙分析一下。还有答案中关于选项B中错误的描述看不明白，重点解释一下，谢谢
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请问用计算器知四求一法算出来的现值是全价还是净价？怎么梁老师讲这个求出来是净价呢？
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411题，答案看不明白。求解释谢谢
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老师，50题，这个公式使用前提不是要求每一天独立同分布吗？题干中未提及，是否该选D
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在讲义247页的exercise 里面，为什么U_(n-1)取今天的10%，EWMA公式里面不是要取昨天的收益率吗？
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