许同学2018-07-27 09:59:53
许同学老师这道题能详细解释一下吗，红利和out of the money 和 at the money和in the money之间有什么关系
回答（1）
Cindy2018-07-27 11:12:23
Cindy同学您好，可以回顾BSM的公式，以看涨期权为例，c=se^(-qt)-ke^(-rt),减号前面那项其实就是期权的delta,当有分红的时候，股价会下跌，股价下降会进一步影响期权的价格，如果delta越大的话，这种影响就越剧烈，所以in the money 对分红是最敏感的，out of the money反而对分红不是那么敏感。
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