选项D的payoff也是大于零的呀，为什么不行

带入数据后算不出答案，可以看下哪里出问题了吗？

老师我想问一下 如果题中说 long hedge是指-S0+F1-S1 还是指F1-S1 我记得在上第三门基础课的时候 杨老师给推过 但是和模考的老师说的不一样 请问哪个是正确的啊

老师，这道题按梁老师讲解的方法算出来为什么答案不对？可以看下哪里有问题吗？

老师 该题从reinvestment 角度我可以理解。但是梁老师说的是r下降 p上升 duration 越大 上升越慢 到这里我都是可以理解的 然后他就说大家更喜欢0息债券。 我就奇怪了 上升慢还喜欢？

关于Rho,有一些困惑 按照Rho定义: interest rate/risk-free rate 增加，call option增加，put option减少 那么换个角度:利率增加，the price of the stock减少，那么call option的价值不是也应该减少，put option价值增加吗？

B选项为何不对？

请问probability default的标准差都有什么叫法呀？edf是什么的缩写？

B选项为何不对？

Ssm 公示如下 分母还有个scheduled 的钱 我觉得答案有问题 它忽略了scheduled 所以是不是应该用5键 把schedule 算出来（但这道题IY 代什么 5.5是season的）