134****45182024-04-26 23:23:46
134****4518答疑在解题时直接把债券的期限用做了久期，对此我有疑问。 零息债的期限等于麦考林久期，这里为什么不把麦考林久期换算成修正久期后再进行计算？ 按照题目中给出的信息，修正久期是多少（我认为是可以换算出修正久期的，需要进行确认）？
查看试题回答（1）
最佳
黄石2024-05-02 18:05:37
黄石同学你好。注意这里是continuous compounding，该情况下Macaulay duration = modified duration，对于零息债券二者都等于其到期期限。更严谨地说，连续复利情况下Macaulay duration其实就是-(1/P)*(dP/dy)，也就是刻画敏感性的指标。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片