119页这个表，还是没看懂。

112页这个表，如果yield是正的，credit spread是负的，不是应该证明只是long term的原因吗？

请问asset management industry对应原版和notes的那一部分内容？

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R18第三题，划线部分表示的难道不是整个组合的资金value么？equity这个单词表示的是自有资金？

老师，这个公式不是很明白，到底说的future price 指的什么

机构投资原版书93页，案例c第三问打括弧的没看明白？为什么说进入一个付固定收浮动的swap相当于合成一个liability

机构投资 原版书90-91页， 1、第一个案例第三问：原来的loan是浮动的’换成固定的loan并用了对冲工具，第三问问对earning 的影响，分析中，利率不管上升还是下降’换成的固定利率+对冲策略是不受影响，但原始的贷款在利率下降时候’收到的利率也是下降的，为什么就说替换后的净收益低于原来的loan？ 2、第四问 答案中第三个，我打括弧的没看明白？