Vannie2020-06-21 13:37:57
Vannie老师，这里讲到把risk factor映射回资产，是如何映射的呢？这里没有讲，比较抽象
回答（1）
Vincent2020-06-22 18:46:06
Vincent同学你好，这里书上没有详细说明。
大体上是这样，先实现对各个risk factor的最优配置，即得到风险因子的最优权重。然后根据每个资产对风险因子的exposure, 将风险因子的权重折回成资产的权重。
因为我们不能直接long或short风险因子，能交易的还是资产。
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