米同学2020-06-20 23:29:04
米同学Casebook下册，derivatives 2014年，Q9，问题C。抱歉老师，这道题我曾经问过（https://www.gfedu.cn/study/questiondetail?quesid=241548&classtypeid=1006，如图），但是没有及时回复老师的回答。我想再问一下，如果像这位老师说的这样，考试中我能直接写basis risk吗？虽然答案中表达了basis risk的意思，但是并没有直接这么写，而且答案写的太多了，感觉直接答basis risk的话会比较省事儿。
回答（1）
Chris Lan2020-06-22 09:58:51
Chris Lan同学你好
这个题本质上是在问为什么对冲并不会那么完美的原因。其实basis risk可以算是其中的一个原因。只要对冲工具和基础资产不一样，就会有这个问题。
所以我觉得，答basis risk也可以，而且也是扣题的。
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