这道题 trading desk 拿到的价格算是arrival price么

risk factor 方法，有系数即资产weight的说法吗？

这里为什么分母是11.1*30000，这个老师好像上课没讲呐。这个叫paper portfolio？

这里答主观题是否只需要把老师划出来的几个关键词答到就可以了？比如说就直接写 an increase in correlation between equity and fixed income will leads to their corridor become wider，这样答是否就足够了？但是这样的话，其实根本就没有解释为什么相关性变高会使corridor 变宽，只是给出了结论，能符合要求么？

2014年CME的B题目，为什么这里的Taylor rule不加上预期通胀？笔记上和书上写的目标利率都有包含通胀。

老师，CME的case7,第5题计算两国利率的时候为什么要把equity premium加上。

老师你好，百题固收，2018年上午题，B问题，关于Nf的计算，这里他非常完整的使用了Nf的计算公式，分母是BPV(liability) - BPV(portfolio asset)， 意义是将asset的BPV调整成和liability一致。 我再百题固收的case 3的第二题中看到类似题目，他没有提到liability 的market value和duration，它只是提到了asset target duration是多少，这样分母就变成了BPV（target duration of portfolio） - BPV(portfolio asset)。这里面的调整和原公式有一个小的区别，就是到底是调整到liability 的BPV还是调整到target duration的BPV。 2018年的这道题目我可以像百题一样，只调整portfolio 的duration，也就是BPV的计算仍然使用portfolio asset的market value，这样可以么？

124页ppt完全没看懂，早期现金流入多，这个流入是指分红吗（而不是投给项目）？也就是早期分红多偏向MOIC？

risk factor方法提取风险因子，例inflation：long tips+short inflation linked bond，问1:两者权重是不是取相同，E(R)是直接取收益率差？问2: risk facor提取出来有long和short,map back是不是默认可以做空？

蓝皮上册 page 56 2014年的题 A问。 关于答案给出的investment horizon is short, 但这个不是multi-stage么，总的时间很长啊。 以下这点，答案没有，是不是也是呢？ -the correlation between Louis and Marie' human capital is high, as they work in the same company. This indicate a higher human capital risk, and a lower ability to take risk in financial portfolio. 2.