皮同学2020-10-24 17:39:03
皮同学这里为什么不能用以下逻辑 因为收益率曲线变steep，所以bullet收益，选中期的（3-10年）的总的PVBP最大的组合，那就是portfolio1了
回答（1）
Nicholas2020-10-26 16:11:00
Nicholas同学，下午好。
基于表格1和2和E同学的收益率曲线预期，问哪个组合的表现最好。E同学预期收益率曲线短端上升1%，长端上升超过1%，收益率曲线将变的更为陡峭。说明组合应该少配置长端债券，多配置短端债券。所以应该选择pro forma 2，因为这个组合的长端PVBP最少，短端最多。
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