皮同学2020-10-24 17:29:07
皮同学就算是平行移动，convexity不一样的两个duration match的组合也会价格变化不一致吧？
回答（1）
Nicholas2020-10-26 16:06:36
Nicholas同学，下午好。
100个BP的平行下移，这种情况下barbell和基准的表现是相同的，因为在duration-neutral的情况下，由于久期相同，收益率曲线平行移动，因此这两个组合的表现是一样的。所以C不是最好的选项。因为convexity带来的涨多跌少的好处是很小的一块东西，因此当收益率曲线变化很小时，几乎可以忽略不计，这种变化幅度，比不上收益率曲线非平行移动时，duration带来的变化幅度大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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