原文中没有找到daily valuation

什么是contingent claim risk？ss7-8，CASE6，Q2，为啥MBS fund 是contingent claim risk最大的？

case 9第二题，为什么tracking error比的是contribution to spread duration

第二个Carl Monteo case中的第3题（或原版书这里的第11题）关于statement 3, 我们说Risk budgeting的optimal asset allocation是各资产类别ratio of excess return to MCTR相同，我想问的是，这是不是等价于各资产类别的MCTR相同？（因为ratio中分子都是相同的，即R(p）-R(f))

老师我不太明白最后为什么要减去%cap rate，书上的解释也没看懂

老师好，在例题讲slope这里，视频老师说变平缓是长期段利率下降，价格上行，所以高配长期债带来了a，但前面不是说长期利率是上行的吗？

reading17 Guten的经典题第三题，为什么市场有效就不hedge？

请帮忙讲解一下 hot hand fallacy

case 2 第二题，没听懂老师说的

请问case 1第三题client3所谓的minimum immunization risk approach是不是就是immunization策略？