刘同学2021-09-22 12:49:08
刘同学你好，请问VWAP的算法是9.15-9.20这个时间段每一支股票对总成交量的占比对吗？所以我们在计算今天的下单数量时，是用每一支股票需要下单的数量乘以每一支股票对应的百分比？
回答（1）
开开2021-09-23 16:59:08
开开同学你好，是用历史上（每个时间段的成交量/一天的总成交量）作为每个时间段的下单比例去进行交易的。
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多谢，这个是怎么统计，比如那个时间段有10支股票，要每一支都算一下比例吗
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如果是根据市场的VWAP去下单，那么每个时间段的下单比例就是（市场每个时间段的成交量/市场一天的总成交量）。市场的成交量就是市场上每只股票成交量的加总。
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