第一题：The report predicts a flattening of the current upward-sloping curve.这表明短端上升更多，长端上升少，那长端应该是fixedpayer，短端进入call。不应该选A吗

不理解第二题的statement2错在哪里

我想问一下 我要参加2023年2月份三级考试，我要学哪个视频，有2023的和2022的

我记得固收的直播中，老师是先用currentYTM去乘上volatility，得出1个标准差的单日利率变动。这道题的解题顺序中怎么不需要这一步？

第三题：1）瞬间变动不代表持有期为0；2）时间因素应该在式子中的第一项及第三项考虑。这个答案错误，是否要勘误

第三题是不是有点问题？瞬间下降50bp并不代表持有期是0；并且公式中的第一项和第三项应该都需要考虑时间问题。

老师您好，R14课后题这两题都是spread instantaneously change，但12题考虑了EL，17题考虑了OAS，EL。考试遇到怎么处理？

价格加权这里，前面刚说 是按照价格 的比重来 加权的，后面举例10、15、20确实相加除以3 没有按照价格比重加权啊 为什么？

An active portfolio manager seeking to purchase single-name CDS protection

固收官网题42，HY bonds对利率的价格敏感程度比IG bonds要高这里不对，是因为非投资级的价格敏感程度随评级下降而下降甚至最后会出现负经验久期？