kiki回答（1）
Chris Lan2022-11-10 10:03:17
Chris Lan同学您好
这里是计算Expected excess spread，那么要同时考虑期初Spread（这里如果是瞬时，可以理解为时间就是0，因为我们预期在一瞬间的期望回报，不可能存在一些持有一段时间才能获得的回报），Spread的变化以及预期违约损失。当发生瞬时变化，我们需要基于Spread0的基础上乘以0，也就是仅考虑后面两项。2.70% =(6 × 0.50%) – (0.75%× 40%)
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