请问老师老师是variance swap还是volatility swap?这里考纲要求掌握到什么程度？好几个计算公式settlement amt 和 mark to market需要掌握吗？

第138-139页上的题，expected payoff at maturity=(σ²-K²)/(2K)×Vega notional，如果把百分号都忽略了的话，(σ²-K²)是%^2，(2K)是%，两者相除还剩个%并不能抵消呀

老师 我想就这个问题问一个概念 均值复归 是价值分析还是技术分析的观点啊 还是两个都有？

老师 这道题C选项 背景里也没交代均值会快速回归类似的信息啊。

老师好，麻烦讲一下13题，谢谢！

老师好，请教两个问题：1.R26第2题，conditional linear factor model是什么模型呀，好像在课上没提到过？2.R26第5题，答案感觉就是把条件复述了一遍，这个在答题的时候应该写哪些精简要点呢？谢谢老师！

请问老师题目中Myopic loss aversion怎么理解？学了金程的课没听过这个名词

请问计算downside capture，cum那几列是如何计算的？谢谢

教材R35这道题为什么选a？解释没有看懂，谢谢老师

老师，请问calendar和percentage-of-portfolio rebalancing以及corridor width在今年考纲里吗？