丁同学2021-02-08 00:27:53
丁同学因为预计利率波动，所以增加portfolio的convesity，使得portfolio的convexity增加；这算是gain. 为什么因为convexity增加，收益率yield就是Loss。 那增加convexity的初衷不就是为了提高yield吗？有点绕
回答（1）
Nicholas2021-02-09 10:46:33
Nicholas同学，早上好。
预计利率波动，增加凸性，增加涨多跌少的特性，那么利率下降赚更多、利率上升亏更少。
如果是利率平稳，增加凸性相当于增加了一个好处，债券价格 更高，但凸性作用较小，则降低收益率。
加油！
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