张同学2021-02-08 07:14:17
张同学老师，在两值期权里，put option和call option的delta和为什么会等于0？为什么gamma theta Vega和rho没有这样的情况？而且有时候Vega为负？讲义里的volatility和value是正相关的话，Vega不应该恒为正吗？
回答（1）
Kevin2021-02-15 19:01:05
Kevin同学你好！
截图是通常的欧式期权，不是二值期权。
建议详细描述一下问题的上下文是怎么样的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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