丁同学2021-02-08 00:09:35
丁同学1:08 关于more curvature的策略,在实务中为了Long barbell, short bullet 买2年，卖5年； 买10年，卖30年。为什么要这样成对买卖吗？是为了表示无资金成本，用short的资金来long？ 谢谢
回答（1）
Nicholas2021-02-09 11:05:02
Nicholas同学，早上好。
因为它要保持duration neutral，因为投资经理通常不会因为收益率曲线策略而修改重要敞口。这样会导致较大的风险，而且固定收益组合一般都是做ALM管理，所以说他主要目的还是匹配负债。因此资产的久期和负债的久期需匹配。
加油！
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