天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

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百题段_SS6 Derivatives and Currency Management_case8 Gari Dimeola。想问下老师Theta的数学定义式是什么?我网上查了一下说long option的话theta是负的,就是所到期时间还比较长的时候,时间价值的下降速度慢,而到期时间比较短的时候,时间价值的下降速度快,是这样的吗?

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百题段_SS6 Derivatives and Currency Management_case7 Delcan Kaufman,第二题。对variance notional和vega notional这块理解得不是很深刻。老师能解释下vega notional和variance notional分分别是什么意思么?或者告知一下在基础班或者强化班的哪里有讲这一块内容,我再去听一下,谢谢

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short term duration effect 是不是0.4% 啊?

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百题ss5case6的第4题怎么理解?policy portfolio、current portfolio、TAA portfolio 之间是什么关系,如何区分?谢谢

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百题ss5case6的第3题,请问为什么计算incremental return不用current weights,而用policy weights?谢谢

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请教,同样的一个组合,在不同bias下阐述不同? 为什么framing下叫做naive,在regret下叫做conditional1/n strategy?这是偶然的?还是就应该固定下来这样表述?

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是不是在所有ALM策略中都是一个liability需要一前一后两个asset去匹配? 然后这里的mac duration是指这这两个asset的平均mac duration吗?

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老师好,蒙特卡洛 模拟局限性 这里,这句话不理解

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非选择题的课后题不能也讲解吗?也很重要啊,很多也不太懂

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百题case7 第4题?

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