邓同学2021-05-05 16:37:14
邓同学老师好，这题目对于C项和A项（long only和short extension），具体是怎么增加了beta的，这个点不懂，求解，谢谢！
回答（1）
开开2021-05-06 11:24:12
开开同学你好，这个策略要求不能增加任何额外的beta exposure，所以Carina的long-only的策略不能选，因为这个策略beta>0；Ara的short extension策略也不能选，因为这个策略的beta是1。如果选这两个那就会增加small cap的beta.
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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