老师，道德SS1的CASE1第三个问题，这个下属Akagi为什么违反了规则呢？他披露了呀

老师你好，mock 1上午第8个case, E问这道题也给到了maturity和yield，为什么不能用maturity的方法算呢？我用X和Z插补出来8年的yield是4.475%，得出的结论和拿duration算一样，都是I bond的回报高

老师mock1上午题第3个case,短期利率上升，我写的是紧缩的货币政策；government bond yield我写的是flight to quality, 因为经济预期不好，开始抛股票买入安全资产，导致债券价格上升，收益下降。这么写可以么？还是说必须按答案说得来写？

老师你好，mock 1上午第五个case文中提到volatility roll down和price decay, 请问这两个点在答案的4个选项上都是怎样体现的呢？

老师您好，能解释一下为什么选B吗？谢谢

老师您好，这道题为什么选C呢？AB错在哪里呢？谢谢

老师，我想问一下，1）像P/E P/B这类是Fundamental的方法还是quantitative的方法呢？按强化班的课件，Qant有明确举例子P/E，但Fundamental的pitfall里说的value trap和growth trap其实也是基于像P/E或者PEG这类的问题，有点搞不清。。2）Quantitative的方法是不是大致是基于E(R), volatility或者correlation这类参数的？谢谢

老师，这道题题干写的是micro attribution ，但是算selection的时候也没有算intersaction，之前老师回复的时候说是如果是maro/micro字眼，都要算intersaction。到考试的时候到底怎么区分要不要算啊？好晕～

利率平行上移的时候，是不是long bullet? 利率平行下移的时候是否Long barbell？是否这里只考虑远端的Bond对价格的影响。不考虑convexity的角度：barbell的凸性更大所以涨多跌少，不管利率平行上移还是平行下移都选barbell ？还是说看文中有没有说明duration相等，如果文中说了duration相等，那么就平行上下移动都选barbell？如果文中没有说明duration相等，则只从远端的Bond对价格的影响角度来考虑?

老师好，这道题我没有选C是因为如果是multi- factor manager，他偏向因子，那么他的idiosyncratic risk就小，为什么文中写的是high active share呢？谢谢