老师好 对于bullspread的breakeven 为什么 delta等于期权费之差 bob 老师说的这个delta是greek 里面的delta吗 delta 不是0到一之间吗

老师，帮忙解答这个知识点，谢谢

ucits是什么？为什么这题不选c

老师，R8例题1和2在使用衍生品去hedge的时候，例题1是long call+short put，而例题2只是是long call，同样都是对冲short forward的风险，但两个选择的方式不一样，原因是什么呢？是因为例题2希望呈现一个非对称的payoff吗？而long call+short put是完全对冲风险所以不适用于例题2？

为什么输入英文时不能用空格键？

为什么选c? 答案看不懂。怎么判断不同经济周期yield curve的变化？

不懂DTS

HNW Worldwide Case Scenario衍生官网题第2、4、5

Heights Case Scenario衍生官网题第2、3、4题

Cynthia Navarro Case Scenario第1、3、4题